+Articolo 47 2

Articolo 47 2

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), ove ritengano insufficienti i test effettuati dall’ente per stabilire il numero di simulazioni, le autorità competenti possono

a)

imporre all’ente di fornire l’errore statistico del metodo Monte Carlo a un livello di confidenza del 95 % e verificare la solidità del metodo impiegato per misurare tale errore statistico;

b)

imporre all’ente di calcolare la misura del valore a rischio con vari semi diversi, a parità di tutte le altre ipotesi, e verificare che il metodo utilizzato per generare la simulazione non crei distorsioni nei risultati;

c)

valutare se le differenze nelle misure del valore a rischio calcolate con un seme diverso conformemente alla lettera b) sono compatibili con l’errore statistico di cui alla lettera a) e, se non lo sono, valutare la causa originaria di tale incompatibilità e il numero di simulazioni necessarie per garantire che l’errore statistico sia inferiore al 5 %.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
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