+Article 47 2

Article 47 2

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent, lorsqu’elles jugent que les tests effectués par l’établissement pour fixer le nombre de simulations sont insuffisants:

a)

exiger de l’établissement qu’il fournisse l’erreur statistique Monte Carlo avec un intervalle de confiance de 95 %, et vérifier si la méthode employée pour mesurer cette erreur statistique est rigoureuse;

b)

exiger de l’établissement qu’il calcule la mesure de la valeur en risque avec plusieurs «graines» différentes, toutes choses égales par ailleurs, et vérifier que la méthode utilisée pour générer la simulation ne crée pas de biais dans les résultats;

c)

évaluer si les différences dans les mesures de la valeur en risque avec une autre graine, calculées conformément au point b), sont compatibles avec l’erreur statistique visée au point a) et, si tel n’est pas le cas, évaluer la cause fondamentale de cette incompatibilité et le nombre de simulations nécessaires pour faire en sorte que l’erreur statistique soit inférieure à 5 %.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

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    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.