|
+Artikel 77c 2. |
Artikel 77c 2.Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra b), skal det grundlæggende spread
a)
være lig med summen af følgende:
i)
kreditspread svarende til sandsynligheden for misligholdelse af aktiverne
ii)
kreditspread svarende til det forventede tab som følge af en nedklassificering af aktivet
b)
for så vidt angår eksponeringer mod medlemsstaters centralregeringer og centralbanker, ikke ligge under 30 % af det langsigtede gennemsnit for spread over den risikofrie rentekurve for aktiver med samme varighed, kreditkvalitet og aktivklasse som konstateret på de finansielle markeder
c)
for så vidt angår andre aktiver end eksponeringer mod medlemsstaters centralregeringer og centralbanker, ikke ligge under 35 % af det langsigtede gennemsnit for spread over den risikofrie rentekurve for aktiver med samme varighed, kreditkvalitet og aktivklasse som konstateret på de finansielle markeder. Den i første afsnit, litra a), nr. i), omhandlede sandsynlighed for misligholdelse skal baseres på langsigtede statistikker over misligholdelse af relevans for det pågældende aktiv i forhold til dettes varighed, kreditkvalitet og aktivklasse. Hvis der ikke kan udledes nogen pålidelig kreditspread af misligholdelsesstatistikkerne som omhandlet i andet afsnit, er det grundlæggende spread lig med den del af det langsigtede gennemsnit for spread over den risikofrie rentekurve, der er fastsat i litra b) og c). 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|