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+Article 77quater 2. |
Article 77quater 2.Aux fins du paragraphe 1, point b), la marge fondamentale est:
a)
égale à la somme des éléments suivants:
i)
de la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs;
ii)
de la marge de crédit correspondant à la perte attendue d'une dégradation des actifs;
b)
pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, supérieure ou égale à 30 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers;
c)
pour les actifs autres que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, supérieure ou égale à 35 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers. La probabilité de défaut visée au premier alinéa, point a) i), est fondée sur des statistiques de défaut à longue échéance qui sont pertinentes pour l'actif en question, selon sa durée, sa qualité de crédit et sa catégorie. Lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut visées au deuxième alinéa, la marge fondamentale est égale à la part de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale que fixent les points b) et c). 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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