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+Artigo 77.o-C 2. |
Artigo 77.o-C 2.Para efeitos do n.o 1, alínea b), o spread fundamental:
a)
É igual à soma:
i)
Da margem de crédito correspondente à probabilidade de incumprimento dos ativos;
ii)
E da margem de crédito correspondente à perda esperada resultante de uma degradação dos ativos;
b)
Para as posições em risco sobre os governos centrais e os bancos centrais dos Estados-Membros, não é inferior a 30 % da média a longo prazo do spread em relação à taxa de juro sem risco dos ativos da mesma duração, qualidade do crédito e classe, conforme se observe nos mercados financeiros.
c)
Para outros ativos que não posições em risco sobre os governos centrais e os bancos centrais dos Estados-Membros, não é inferior a 35 % da média a longo prazo do spread em relação à taxa de juro sem risco dos ativos da mesma duração, qualidade do crédito e classe, conforme se observe nos mercados financeiros. A probabilidade de incumprimento referida no primeiro parágrafo, alínea a), subalínea i), baseia-se nas estatísticas a longo prazo de incumprimento relevantes para o ativo relativamente à sua duração, qualidade do crédito e classe. Quando não puder ser determinada uma margem de crédito fiável a partir das estatísticas de incumprimento referidas no segundo parágrafo, o spread fundamental é igual à parte da média a longo prazo do spread em relação à taxa de juro sem risco definida nas alíneas b) e c). 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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