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+Articolo 77quater 2. |
Articolo 77quater 2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), lo spread «fondamentale» è:
a)
pari alla somma di:
i)
spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa alle attività;
ii)
spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento delle attività;
b)
per le esposizioni verso le amministrazioni centrali degli Stati membri e le banche centrali, pari ad almeno il 30 % della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso di interesse privo di rischio delle attività di uguale durata, merito di credito e classe registrato dai mercati finanziari;
c)
per le attività diverse dalle esposizioni verso le amministrazioni centrali degli Stati membri e le banche centrali, pari ad almeno il 35 % della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso di interesse privo di rischio delle attività di uguale durata, merito di credito e classe registrato dai mercati finanziari. La probabilità di inadempimento di cui al primo comma, lettera a), punto i), si basa su statistiche di inadempimento a lungo termine pertinenti per l'attività in rapporto alla durata, al merito di credito e alla classe di quest'ultima. Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di inadempimento di cui al secondo comma lo spread «fondamentale» è pari alla percentuale della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso di interesse privo di rischio di cui alle lettere b) e c). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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