|
+77 c artikla 2. |
77 c artikla 2.Edellä olevaa 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa perusmarginaali
a)
on yhtä suuri kuin seuraavien summa:
i)
luottomarginaali, joka vastaa omaisuuserien liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä;
ii)
luottomarginaali, joka vastaa omaisuuserien luokituksen alentamisesta johtuvaa odotettua tappiota;
b)
silloin, kun kyseessä ovat saamiset jäsenvaltioiden keskushallinnoilta ja keskuspankeilta, ei saa olla alempi kuin 30 prosenttia rahoitusmarkkinoilla todetusta, duraatioltaan, luottoluokaltaan ja omaisuuseräluokaltaan samanlaisten omaisuuserien riskittömän korkokäyrän ylittävän marginaalin pitkäaikaisesta keskiarvosta;
c)
silloin, kun kyseessä ovat muut omaisuuserät kuin saamiset jäsenvaltioiden keskushallinnoilta ja keskuspankeilta, ei saa olla alempi kuin 35 prosenttia rahoitusmarkkinoilla todetusta, duraatioltaan, luottoluokaltaan ja omaisuuseräluokaltaan samanlaisten omaisuuserien riskittömän korkokäyrän ylittävän marginaalin pitkäaikaisesta keskiarvosta. Ensimmäisen alakohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetun maksukyvyttömyyden todennäköisyys perustuu pitkäaikaisiin maksukyvyttömyystilastoihin, jotka ovat omaisuuserän kannalta merkityksellisiä sen duraation, luottoluokan ja omaisuuseräluokan osalta. Kun toisessa alakohdassa tarkoitetuista maksukyvyttömyystilastoista ei voida johtaa luotettavaa luottomarginaalia, perusmarginaali on yhtä suuri kuin riskittömän korkokäyrän ylittävä osuus b ja c alakohdassa tarkoitetusta marginaalin pitkäaikaisesta keskiarvosta. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|