|
+Artikel 77 quater 2. |
Artikel 77 quater 2.Voor de toepassing van lid 1, onder b), dient de fundamentele spread:
a)
gelijk te zijn aan de som van:
i)
de kredietspread die de kans op wanbetaling voor de betrokken activa weerspiegelt;
ii)
de kredietspread die het verwachte verlies als gevolg van de afwaardering van de activa weergeeft;
b)
voor vorderingen op de centrale overheden en centrale banken van lidstaten, niet lager te zijn dan 30 % van het langetermijngemiddelde van de spread ten opzichte van de risicovrije basisrente voor activa met dezelfde looptijd en dezelfde kredietwaardigheid en uit dezelfde activacategorie, zoals gemeten op de financiële markten;
c)
voor andere activa dan vorderingen op de centrale overheden en centrale banken van lidstaten, niet lager te zijn dan 35 % van het langetermijngemiddelde van de spread ten opzichte van de risicovrije basisrente voor activa met dezelfde looptijd en dezelfde kredietwaardigheid en uit dezelfde activacategorie, zoals gemeten op de financiële markten. De kans op wanbetaling als bedoeld in de eerste alinea, onder a), i), wordt berekend op basis van de langetermijnwanbetalingsstatistieken die voor het bewuste actief relevant zijn in verhouding tot de looptijd, de kredietwaardigheid en de betrokken activacategorie. Indien uit de wanbetalingsstatistieken als bedoeld in de tweede alinea geen betrouwbare kredietspread kan worden afgeleid, is de fundamentele spread gelijk aan het deel van het langetermijngemiddelde van de spread ten opzichte van de risicovrije rente als bedoeld onder b) en c). 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|