BILAG I

Samlede risikoeksponeringer (TREA)

Samlede kapitalgrundlagskrav

a

b

c

T

T-1

T

1

Kreditrisiko (undtagen modpartskreditrisiko)

2

Heraf i henhold til standardmetoden

3

Heraf i henhold til den grundlæggende IRB-metode (Foundation IRB, F-IRB)

4

Heraf i henhold til kategoriseringsmetoden

EU 4a

Heraf: aktier i henhold til den forenklede risikovægtningsmetode

5

Heraf i henhold til den avancerede IRB-metode (Advanced IRB, A-IRB)

6

Modpartskreditrisiko — CCR

7

Heraf i henhold til standardmetoden

8

Heraf i henhold til metoden med interne modeller (IMM)

EU 8a

Heraf eksponeringer mod en CCP

EU 8b

Heraf kreditværdijustering — CVA

9

Heraf anden modpartskreditrisiko

10

Ikke relevant

11

Ikke relevant

12

Ikke relevant

13

Ikke relevant

14

Ikke relevant

15

Afviklingsrisiko

16

Securitiseringseksponeringer uden for handelsbeholdningen (efter loftet)

17

Heraf i henhold til SEC-IRBA-metoden

18

Heraf i henhold til SEC-ERBA (undtagen IAA)

19

Heraf i henhold til SEC-SA-metoden

EU 19a

Heraf 1 250  % / fradrag

20

Positionsrisiko, valutarisiko og råvarerisiko (markedsrisiko)

21

Heraf i henhold til standardmetoden

22

Heraf i henhold til metoden med interne modeller

EU 22a

Store eksponeringer

23

Operationel risiko

EU 23a

Heraf i henhold til basisindikatormetoden

EU 23b

Heraf i henhold til standardmetoden

EU 23c

Heraf i henhold til den avancerede målemetode

24

Beløb under tærsklerne for fradrag (omfattet af en risikovægt på 250 %)

25

Ikke relevant

26

Ikke relevant

27

Ikke relevant

28

Ikke relevant

29

I alt

a

b

c

d

e

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Tilgængeligt kapitalgrundlag (beløb)

1

Egentlig kernekapital (CET1)

2

Kernekapital

3

Samlet kapital

Risikovægtede eksponeringer

4

Samlet risikoeksponering

Kapitalprocenter (som en procentdel af den risikovægtede eksponering)

5

Egentlig kernekapitalprocent (%)

6

Kernekapitalprocent (%)

7

Kapitalprocent i alt (%)

Krav om yderligere kapitalgrundlag til at tage højde for andre risici end risikoen for overdreven gearing (som en procentdel af den risikovægtede eksponering)

EU 7a

Krav om yderligere kapitalgrundlag til at tage højde for andre risici end risikoen for overdreven gearing (%)

EU 7b

heraf: i form af egentlig kernekapital (procentpoint)

EU 7c

heraf: i form af kernekapital (procentpoint)

EU 7d

Samlede SREP-kapitalgrundlagskrav (%)

Kombineret bufferkrav og sammenlagt kapitalkrav (som en procentdel af den risikovægtede eksponering)

8

Kapitalbevaringsbuffer (%)

EU 8a

Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau (%)

9

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer (%)

EU 9a

Systemisk risikobuffer (%)

10

Buffer for globale systemisk vigtige institutter (%)

EU 10a

Buffer for andre systemisk vigtige institutter (%)

11

Kombineret bufferkrav (%)

EU 11a

Sammenlagte kapitalkrav (%)

12

Tilgængelig egentlig kernekapital efter opfyldelse af samlede SREP-kapitalgrundlagskrav (%)

Gearingsgrad

13

Samlet eksponeringsmål

14

Gearingsgrad (%)

Krav om yderligere kapitalgrundlag til at tage højde for risikoen for overdreven gearing (som en procentdel af det samlede eksponeringsmål)

EU 14a

Krav om yderligere kapitalgrundlag til at tage højde for risikoen for overdreven gearing (%)

EU 14b

heraf: i form af egentlig kernekapital (procentpoint)

EU 14c

Samlede SREP-gearingsgradkrav (%)

Gearingsgradbuffer og sammenlagt gearingsgradkrav (som en procentdel af det samlede eksponeringsmål)

EU 14d

Krav vedrørende gearingsgradbuffer (%)

EU 14e

Sammenlagt gearingsgradkrav (%)

Likviditetsdækningsgrad

15

Likvide aktiver af høj kvalitet (HQLA) i alt (vægtet værdi — gennemsnit)

EU 16a

Udgående pengestrømme — Samlet vægtet værdi

EU 16b

Indgående pengestrømme — Samlet vægtet værdi

16

Nettopengestrømme i alt (justeret værdi)

17

Likviditetsdækningsgrad (%)

Net stable funding ratio

18

Tilgængelig stabil finansiering i alt

19

Krævet stabil finansiering i alt

20

NSFR (%)

a

b

Eksponeringsværdi

Risikoeksponering

1

Kapitalgrundlagsinstrumenter i forsikrings-, genforsikrings eller forsikringsholdingselskaber, som ikke fratrækkes kapitalgrundlaget

a

T

1

Krav om yderligere kapitalgrundlag til det finansielle konglomerat (beløb)

2

Det finansielle konglomerats kapitalprocent (%)

Retsgrundlag

Række nr.

Fritekst

Artikel 438, litra a), i CRR

a)

Metode til vurdering af deres interne kapital

Artikel 438, litra c), i CRR

b)

Efter anmodning fra den relevante kompetente myndighed resultatet af instituttets proces til vurdering af den interne kapital