ANNEXE I

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Exigences totales de fonds propres

a

b

c

T

T-1

T

1

Risque de crédit (hors CCR)

2

Dont approche standard

3

Dont approche NI simple (F-IRB)

4

Dont approche par référencement

EU 4a

Dont actions selon la méthode de pondération simple

5

Dont approche NI avancée (A-IRB)

6

Risque de crédit de contrepartie - CCR

7

Dont approche standard

8

Dont méthode du modèle interne (IMM)

EU 8a

Dont expositions sur une CCP

EU 8b

Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA

9

Dont autres CCR

10

Sans objet

11

Sans objet

12

Sans objet

13

Sans objet

14

Sans objet

15

Risque de règlement

16

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)

17

Dont approche SEC-IRBA

18

Dont SEC-ERBA (y compris IAA)

19

Dont approche SEC-SA

EU 19a

Dont 1 250  % / déduction

20

Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)

21

Dont approche standard

22

Dont approche fondée sur les modèles internes

EU 22a

Grands risques

23

Risque opérationnel

EU 23a

Dont approche élémentaire

EU 23b

Dont approche standard

EU 23c

Dont approche par mesure avancée

24

Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)

25

Sans objet

26

Sans objet

27

Sans objet

28

Sans objet

29

Total

a

b

c

d

e

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Fonds propres disponibles (montants)

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

2

Fonds propres de catégorie 1

3

Fonds propres totaux

Montants d'exposition pondérés

4

Montant total d'exposition au risque

Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

5

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

6

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

7

Ratio de fonds propres totaux (%)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

EU 7a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)

EU 7b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

EU 7c

dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)

EU 7d

Exigences totales de fonds propres SREP (%)

Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

8

Coussin de conservation des fonds propres (%)

EU 8a

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)

9

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)

EU 9a

Coussin pour le risque systémique (%)

10

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)

EU 10a

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)

11

Exigence globale de coussin (%)

EU 11a

Exigences globales de fonds propres (%)

12

Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)

Ratio de levier

13

Mesure de l’exposition totale

14

Ratio de levier (%)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

EU 14a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

EU 14b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

EU 14c

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)

Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

EU 14d

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

EU 14e

Exigence de ratio de levier globale (%)

Ratio de couverture des besoins de liquidité

15

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)

EU 16a

Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale

EU 16b

Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale

16

Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)

17

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

Ratio de financement stable net

18

Financement stable disponible total

19

Financement stable requis total

20

Ratio NSFR (%)

a

b

Valeur exposée au risque

Montant d’exposition au risque

1

Instruments de fonds propres détenus dans des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des sociétés holding d’assurance non déduits des fonds propres

a

T

1

Exigences complémentaires de fonds propres du conglomérat financier (montant)

2

Ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier (%)

Base juridique

Numéro de la ligne

Texte libre

Article 438, point a), du CRR

(a)

Méthode d’évaluation de l'adéquation des fonds propres

Article 438, point c), du CRR

(b)

À la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement