ANEXA I

Cuantumurile totale ale expunerii la risc (TREA)

Cerințe totale de fonduri proprii

a

b

c

T

T-1

T

1

Riscul de credit (excluzând CCR)

2

Din care abordarea standardizată

3

Din care abordarea IRB de bază (F-IRB)

4

Din care abordarea bazată pe încadrare

EU 4a

Din care titluri de capital care fac obiectul metodei simple de ponderare la risc

5

Din care abordarea IRB avansată (A-IRB)

6

Riscul de credit al contrapărții – CCR

7

Din care abordarea standardizată

8

Din care metoda modelului intern (MMI)

EU 8a

Din care expuneri față de o CPC

EU 8b

Din care ajustarea evaluării creditului – CVA

9

Din care alte CCR

10

Nu se aplică

11

Nu se aplică

12

Nu se aplică

13

Nu se aplică

14

Nu se aplică

15

Riscul de decontare

16

Expunerile din securitizare din afara portofoliului de tranzacționare (după plafon)

17

Din care abordarea SEC-IRBA

18

Din care SEC-ERBA (inclusiv IAA)

19

Din care abordarea SEC-SA

EU 19 a

Din care 1 250  %/deducere

20

Riscul de poziție, riscul valutar și riscul de marfă (riscul de piață)

21

Din care abordarea standardizată

22

Din care AMI

EU 22 a

Expuneri mari

23

Riscul operațional

EU 23a

Din care abordarea de bază

EU 23b

Din care abordarea standardizată

EU 23c

Din care abordarea avansată de evaluare

24

Cuantumuri sub pragurile pentru deducere (supuse unei ponderi de risc de 250 %)

25

Nu se aplică

26

Nu se aplică

27

Nu se aplică

28

Nu se aplică

29

Total

a

b

c

d

e

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Fonduri proprii disponibile (cuantumuri)

1

Fonduri proprii de nivel 1 de bază (CET1)

2

Fonduri proprii de nivel 1

3

Fonduri proprii totale

Cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor

4

Cuantumul total al expunerii la risc

Ratele fondurilor proprii (ca procentaj din cuantumul ponderat la risc al expunerilor)

5

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază (%)

6

Rata fondurilor proprii de nivel 1 (%)

7

Rata fondurilor proprii totale (%)

Cerințele de fonduri proprii suplimentare pentru abordarea riscurilor, altele decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier (ca procentaj din cuantumul ponderat la risc al expunerilor)

EU 7a

Cerințele de fonduri proprii suplimentare pentru abordarea riscurilor, altele decât riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier (%)

EU 7b

din care: vor consta în fonduri proprii de nivel 1 de bază (puncte procentuale)

EU 7c

din care: vor consta în fonduri proprii de nivel 1 (puncte procentuale)

EU 7d

Cerințe totale de fonduri proprii SREP (%)

Cerința amortizorului combinat și cerința globală de capital (ca procentaj din cuantumul ponderat la risc al expunerilor)

8

Amortizorul de conservare a capitalului (%)

EU 8a

Amortizorul de conservare aferent riscului macroprudențial sau sistemic identificat la nivelul unui stat membru (%)

9

Amortizorul anticiclic de capital specific instituției (%)

EU 9a

Amortizorul de risc sistemic (%)

10

Amortizorul instituțiilor de importanță sistemică globală (%)

EU 10a

Amortizorul altor instituții de importanță sistemică (%)

11

Cerința de amortizor combinat (%)

EU 11a

Cerințele globale de capital (%)

12

Fondurile proprii de nivel 1 de bază după îndeplinirea cerințelor totale de fonduri proprii SREP (%)

Indicatorul efectului de levier

13

Indicatorul de măsurare a expunerii totale

14

Indicatorul efectului de levier (%)

Cerințele de fonduri proprii suplimentare pentru abordarea riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier (ca procentaj din indicatorul de măsurare a expunerii totale)

EU 14a

Cerințele de fonduri proprii suplimentare pentru abordarea riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier (%)

EU 14b

din care: vor consta în fonduri proprii de nivel 1 de bază (puncte procentuale)

EU 14c

Cerințele totale privind indicatorul efectului de levier din cadrul SREP (%)

Cerința privind amortizorul pentru indicatorul efectului de levier și cerința globală privind indicatorul efectului de levier (ca procentaj din indicatorul de măsurare a expunerii totale)

EU 14d

Cerința privind amortizorul pentru indicatorul efectului de levier (%)

EU 14e

Cerința globală privind indicatorul efectului de levier (%)

Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate

15

Totalul activelor lichide cu un nivel ridicat de calitate (HQLA) (valoarea ponderată – medie)

EU 16 a

Ieșiri de numerar – Valoare ponderată totală

EU 16b

Intrări de numerar – Valoare ponderată totală

16

Ieșiri de numerar nete totale (valoare ajustată)

17

Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (%)

Indicatorul de finanțare stabilă netă

18

Finanțarea stabilă disponibilă totală

19

Finanțarea stabilă necesară totală

20

Indicatorul de finanțare stabilă netă (NSFR) (%)

a

b

Valoarea expunerii

Cuantumul expunerii la risc

1

Instrumentele de fonduri proprii deținute în întreprinderi de asigurare, întreprinderi de reasigurare sau holdinguri de asigurare, care nu sunt deduse din fondurile proprii

a

T

1

Cerințele de fonduri proprii suplimentare ale conglomeratului financiar (cuantum)

2

Rata de adecvare a capitalului conglomeratului financiar (%)

Temeiul juridic

Numărul rândului

Format liber

Articolul 438 litera (a) din CRR

(a)

Abordarea în ceea ce privește evaluarea caracterului adecvat al capitalului intern

Articolul 438 litera (c) din CRR

(b)

La solicitarea autorității competente relevante, rezultatele procesului de evaluare a adecvării capitalului intern al instituției.