ANEXO I

Importe total de exposición al riesgo (ITER)

Requisitos de fondos propios totales

a

b

c

T

T-1

T

1

Riesgo de crédito (excluido el riesgo de crédito de contraparte)

2

Del cual: con el método estándar

3

Del cual: con el método básico basado en calificaciones internas (F-IRB)

4

Del cual: con el método de asignación

EU 4a

Del cual: valores con el método simple de ponderación de riesgo

5

Del cual: con el método avanzado basado en calificaciones internas (A-IRB)

6

Riesgo de crédito de contraparte (RCC)

7

Del cual: con el método estándar

8

Del cual: el método del modelo interno (MMI)

EU 8a

Del cual: exposiciones frente a una contraparte central

EU 8b

Del cual: ajuste de valoración del crédito (AVC)

9

Del cual: otro riesgo de contraparte

10

No aplicable

11

No aplicable

12

No aplicable

13

No aplicable

14

No aplicable

15

Riesgo de liquidación

16

Exposiciones de titulización de la cartera de inversión (después de aplicar el límite máximo)

17

Del cual: el método SEC-IRBA

18

Del cual: el método SEC-ERBA (incluido el método de evaluación interna)

19

Del cual: el método SEC-SA

EU 19a

Del cual: 1 250  % / deducción

20

Riesgos de posición, de tipo de cambio y de materias primas (riesgo de mercado)

21

Del cual: con el método estándar

22

Del cual: con el método de modelos internos (MMI)

EU 22a

Grandes exposiciones

23

Riesgo operativo

EU 23a

Del cual: con el método del indicador básico

EU 23b

Del cual: con el método estándar

EU 23c

Del cual: con el método de medición avanzada

24

Importes por debajo de los umbrales de deducción (con una ponderación de riesgo del 250 %)

25

No aplicable

26

No aplicable

27

No aplicable

28

No aplicable

29

Total

a

b

c

d

e

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Fondos propios disponibles (importes)

1

Capital de nivel 1 ordinario

2

Capital de nivel 1

3

Capital total

Importes de las exposiciones ponderadas por riesgo

4

Importe total de la exposición al riesgo

Ratios de capital (en porcentaje del importe de la exposición ponderada por riesgo)

5

Ratio de capital de nivel 1 ordinario (%)

6

Ratio de capital de nivel 1 (%)

7

Ratio de capital total (%)

Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo (en porcentaje del importe de la exposición ponderada por riesgo)

EU 7a

Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo (%)

EU 7b

De los cuales: estarán compuestos por capital de nivel 1 ordinario (puntos porcentuales)

EU 7c

De los cuales: estarán compuestos por capital de nivel 1 (puntos porcentuales)

EU 7d

Total de los requisitos de fondos propios del PRES (%)

Colchón combinado y requisito global de capital (en porcentaje del importe de la exposición ponderada por riesgo)

8

Colchón de conservación de capital (%)

EU 8a

Colchón de conservación debido al riesgo macroprudencial o sistémico observado en un Estado miembro (%)

9

Colchón de capital anticíclico específico de la entidad (%)

EU 9a

Colchón de riesgo sistémico (%)

10

Colchón de entidades de importancia sistémica mundial (%)

EU 10a

Colchón de otras entidades de importancia sistémica (%)

11

Requisitos combinados de colchón (%)

EU 11a

Requisitos globales de capital (%)

12

Capital de nivel 1 ordinario disponible tras cumplir el total de los requisitos de fondos propios del PRES (%)

Ratio de apalancamiento

13

Medida de la exposición total

14

Ratio de apalancamiento (%)

Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente al riesgo de apalancamiento excesivo (en porcentaje de la medida de la exposición total)

EU 14a

Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente al riesgo de apalancamiento excesivo (%)

EU 14b

De los cuales: estarán compuestos por capital de nivel 1 ordinario (puntos porcentuales)

EU 14c

Total de los requisitos de ratio de apalancamiento del PRES (%)

Colchón de ratio de apalancamiento y requisito global de ratio de apalancamiento (en porcentaje de la medida de la exposición total)

EU 14d

Requisito de colchón de ratio de apalancamiento (%)

EU 14e

Requisito de ratio de apalancamiento global (%)

Ratio de cobertura de liquidez

15

Total de activos líquidos de alta calidad (HQLA, por sus siglas en inglés) (valor ponderado, media)

EU 16a

Salidas de efectivo — Valor ponderado total

EU 16b

Entradas de efectivo — Valor ponderado total

16

Total de salidas netas de efectivo (valor ajustado)

17

Ratio de cobertura de liquidez (%)

Ratio de financiación estable neta

18

Total de financiación estable disponible

19

Total de financiación estable total requerida

20

Ratio de financiación estable neta (%)

a

b

Valor de exposición

Importe de la exposición al riesgo

1

Instrumentos de fondos propios mantenidos en empresas de seguros o reaseguros o en una sociedad de cartera de seguros no deducidos de los fondos propios

a

T

1

Requisitos adicionales de fondos propios del conglomerado financiero (importe)

2

Coeficiente de adecuación del capital del conglomerado financiero (%)

Base jurídica

Número de fila

Formato libre

Artículo 438 bis del RRC

a)

Método de evaluación de la adecuación del capital interno

Artículo 438 quater del RRC

b)

A petición de la autoridad competente pertinente, el resultado del proceso interno de evaluación de la adecuación del capital de la entidad