ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Συνολικά ποσά ανοίγματος σε κίνδυνο (TREA)

Συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

α

β

γ

Τ

T-1

Τ

1

Πιστωτικός κίνδυνος [εκτός πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CCR)]

2

Εκ του οποίου η τυποποιημένη προσέγγιση

3

Εκ του οποίου η θεμελιώδης προσέγγιση IRB (F-IRB)

4

Εκ του οποίου προσέγγιση κατανομής (slotting)

EU 4α

Εκ του οποίου μετοχές βάσει της απλής σταθμισμένης προσέγγισης κινδύνου

5

Εκ του οποίου η εξελιγμένη προσέγγιση IRB (A-IRB)

6

Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου- CCR

7

Εκ του οποίου η τυποποιημένη προσέγγιση

8

Εκ του οποίου μέθοδος εσωτερικών υποδειγμάτων (ΜΕΥ)

EU 8α

Εκ του οποίου ανοίγματα έναντι κεντρικού αντισυμβαλλομένου (CCP)

EU 8β

Εκ του οποίου προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου (CVA)

9

Εκ του οποίου άλλος πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου

10

Άνευ αντικειμένου

11

Άνευ αντικειμένου

12

Άνευ αντικειμένου

13

Άνευ αντικειμένου

14

Άνευ αντικειμένου

15

Κίνδυνος διακανονισμού

16

Ανοίγματα τιτλοποίησης εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (μετά το ανώτατο όριο)

17

Εκ των οποίων προσέγγιση SEC-IRBA

18

Εκ των οποίων SEC-ERBA (συμπεριλαμβανομένης προσέγγισης εσωτερικής αξιολόγησης)

19

Εκ των οποίων προσέγγιση SEC-SA

EU 19α

Εκ των οποίων 1 250  % / αφαίρεση

20

Κίνδυνοι θέσης, συναλλάγματος και εμπορευμάτων (κίνδυνος αγοράς)

21

Εκ του οποίου η τυποποιημένη προσέγγιση

22

Εκ του οποίου προσέγγιση εσωτερικών υποδειγμάτων (IMA)

EU 22α

Μεγάλα ανοίγματα

23

Λειτουργικός κίνδυνος

EU 23α

Εκ του οποίου η προσέγγιση βασικού δείκτη

EU 23β

Εκ του οποίου η τυποποιημένη προσέγγιση

EU 23γ

Εκ του οποίου εξελιγμένη προσέγγιση μέτρησης

24

Ποσά μικρότερα από τα όρια για την αφαίρεση (υπόκειται σε στάθμιση κινδύνου 250 %)

25

Άνευ αντικειμένου

26

Άνευ αντικειμένου

27

Άνευ αντικειμένου

28

Άνευ αντικειμένου

29

Σύνολο

α

β

γ

δ

ε

Τ

T-1

T-2

T-3

T-4

Διαθέσιμα ίδια κεφάλαια (ποσά)

1

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1)

2

Κεφάλαιο της κατηγορίας 1

3

Συνολικό κεφάλαιο

Ποσά σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων

4

Συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο

Δείκτες κεφαλαίου (ως ποσοστό του ποσού των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων)

5

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (%)

6

Δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (%)

7

Συνολικός δείκτης κεφαλαίου (%)

Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων προς αντιμετώπιση κινδύνων εκτός από τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης (ως ποσοστό του ποσού των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων)

EU 7α

Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων προς αντιμετώπιση κινδύνων εκτός από τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης (%)

EU 7β

εκ των οποίων: πρέπει να αποτελούνται από κεφάλαιο CET1 (ποσοστιαίες μονάδες)

EU 7γ

εκ των οποίων: πρέπει να αποτελούνται από κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ποσοστιαίες μονάδες)

EU 7δ

Συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων βάσει της ΔΕΕΑ (%)

Συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας και συνολική κεφαλαιακή απαίτηση (ως ποσοστό του ποσού των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων)

8

Απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου (%)

EU 8α

Απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου λόγω μακροπροληπτικού ή συστημικού κινδύνου που εντοπίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους (%)

9

Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα (%)

EU 9α

Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου (%)

10

Απόθεμα ασφαλείας για τα παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ιδρύματα (%)

EU 10α

Απόθεμα ασφαλείας για άλλα συστημικώς σημαντικά ιδρύματα (%)

11

Συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας (%)

EU 11α

Συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις (%)

12

Διαθέσιμο CET1 μετά την κάλυψη των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων της ΔΕΕΑ (%)

Δείκτης μόχλευσης

13

Μέτρο συνολικού ανοίγματος

14

Δείκτης μόχλευσης (%)

Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων προς αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης (ως ποσοστό του μέτρου συνολικού ανοίγματος)

EU 14α

Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων προς αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης (%)

EU 14β

εκ των οποίων: πρέπει να αποτελούνται από κεφάλαιο CET1 (ποσοστιαίες μονάδες)

EU 14γ

Απαίτηση για δείκτη συνολικής μόχλευσης βάσει της ΔΕΕΑ (%)

Απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης και απαίτηση για δείκτη συνολικής μόχλευσης (ως ποσοστό του μέτρου συνολικού ανοίγματος)

EU 14δ

Απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης (%)

EU 14ε

Απαίτηση για δείκτη συνολικής μόχλευσης (%)

Δείκτης κάλυψης ρευστότητας

15

Συνολικά υψηλής ποιότητας ρευστά στοιχεία ενεργητικού (HQLA) (Σταθμισμένη αξία – μέσος όρος)

EU 16α

Ταμειακές εκροές – Συνολική σταθμισμένη αξία

EU 16β

Ταμειακές εισροές – Συνολική σταθμισμένη αξία

16

Σύνολο καθαρών ταμειακών εκροών (προσαρμοσμένη αξία)

17

Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (%)

Δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

18

Συνολική διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση

19

Συνολική απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση

20

Δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) (%)

α

β

Αξία ανοίγματος

Ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο

1

Μέσα ιδίων κεφαλαίων κατεχόμενα σε ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή σε ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου που δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια

α

Τ

1

Συμπληρωματικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων (ποσό)

2

Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων (%)

Νομική βάση

Αριθμός γραμμής

Ελεύθερο κείμενο

Άρθρο 438 στοιχείο α) του ΚΚΑ

(α)

Προσέγγιση στην εκτίμηση της επάρκειας του εσωτερικού κεφαλαίου

Άρθρο 438 στοιχείο γ) του ΚΚΑ

(β)

Κατόπιν αίτησης της σχετικής αρμόδιας αρχής, το αποτέλεσμα της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας του ιδρύματος