ZAŁĄCZNIK I

Łączne kwoty ekspozycji na ryzyko

Łączne wymogi w zakresie funduszy własnych

a

b

c

T

T-1

T

1

Ryzyko kredytowe (z wyłączeniem ryzyka kredytowego kontrahenta)

2

W tym metoda standardowa

3

W tym podstawowa metoda IRB (F-IRB)

4

W tym metoda klasyfikacji

EU-4a

W tym instrumenty kapitałowe według uproszczonej metody ważenia ryzykiem

5

W tym zaawansowana metoda IRB (A-IRB)

6

Ryzyko kredytowe kontrahenta – CCR

7

W tym metoda standardowa

8

W tym metoda modeli wewnętrznych (IMM)

EU-8a

W tym ekspozycje wobec kontrahenta centralnego

EU-8b

W tym korekta wyceny kredytowej – CVA

9

W tym pozostałe CCR

10

Nie dotyczy

11

Nie dotyczy

12

Nie dotyczy

13

Nie dotyczy

14

Nie dotyczy

15

Ryzyko rozliczenia

16

Ekspozycje sekurytyzacyjne w portfelu bankowym (po zastosowaniu pułapu)

17

W tym metoda SEC-IRBA

18

W tym SEC-ERBA (w tym IAA)

19

W tym metoda SEC-SA

EU-19a

W tym 1 250  % RW/odliczenie

20

Ryzyko pozycji, ryzyko walutowe i ryzyko cen towarów (ryzyko rynkowe)

21

W tym metoda standardowa

22

W tym metoda modeli wewnętrznych

EU-22a

Duże ekspozycje

23

Ryzyko operacyjne

EU-23a

W tym metoda wskaźnika bazowego

EU-23b

W tym metoda standardowa

EU-23c

W tym metoda zaawansowanego pomiaru

24

Kwoty poniżej progów odliczeń (podlegające wadze ryzyka równej 250 %)

25

Nie dotyczy

26

Nie dotyczy

27

Nie dotyczy

28

Nie dotyczy

29

Ogółem

a

b

c

d

e

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Dostępne fundusze własne (kwoty)

1

Kapitał podstawowy Tier I

2

Kapitał Tier I

3

Łączny kapitał

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem

4

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko

Współczynniki kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

5

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%)

6

Współczynnik kapitału Tier I (%)

7

Łączny współczynnik kapitałowy (%)

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego niż ryzyko nadmiernej dźwigni (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

EU-7a

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego niż ryzyko nadmiernej dźwigni (%)

EU-7b

W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty procentowe)

EU-7c

W tym: obejmujące kapitał Tier I (punkty procentowe)

EU-7d

Łączne wymogi w zakresie funduszy własnych SREP (%)

Wymóg połączonego bufora i łączne wymogi kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

8

Bufor zabezpieczający (%)

EU-8a

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego (%)

9

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny (%)

EU-9a

Bufor ryzyka systemowego (%)

10

Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (%)

EU-10a

Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym (%)

11

Wymóg połączonego bufora (%)

EU-11a

Łączne wymogi kapitałowe (%)

12

Kapitał podstawowy Tier I dostępny po spełnieniu łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych SREP (%)

Wskaźnik dźwigni

13

Miara ekspozycji całkowitej

14

Wskaźnik dźwigni (%)

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej)

EU-14a

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej (%)

EU-14b

W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty procentowe)

EU-14c

Łączne wymogi w zakresie wskaźnika dźwigni SREP (%)

Bufor wskaźnika dźwigni i łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej)

EU-14d

Wymóg w zakresie bufora wskaźnika dźwigni (%)

EU-14e

Łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (%)

Wskaźnik pokrycia wypływów netto

15

Aktywa płynne wysokiej jakości (HQLA) ogółem (wartość ważona – średnia)

EU-16a

Wypływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona

EU-16b

Wpływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona

16

Wypływy środków pieniężnych netto ogółem (wartość skorygowana)

17

Wskaźnik pokrycia wypływów netto (%)

Wskaźnik stabilnego finansowania netto

18

Dostępne stabilne finansowanie ogółem

19

Wymagane stabilne finansowanie ogółem

20

Wskaźnik stabilnego finansowania netto (%)

a

b

Wartość ekspozycji

Kwota ekspozycji na ryzyko

1

Instrumenty funduszy własnych utrzymywane w zakładach ubezpieczeń lub reasekuracji bądź ubezpieczeniowych spółkach holdingowych, nieodliczone od funduszy własnych

a

T

1

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych konglomeratu finansowego (kwota)

2

Współczynnik adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego (%)

Podstawa prawna

Numer wiersza

Format dowolny

Art. 438 lit. a) CRR

a)

Metoda stosowana do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego

Art. 438 lit. c) CRR

b)

Na wniosek odpowiedniego właściwego organu – rezultaty stosowanego przez instytucję procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego