ALLEGATO I

Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)

Requisiti totali di fondi propri

a

b

c

T

T-1

T

1

Rischio di credito (escluso il CCR)

2

Di cui metodo standardizzato

3

Di cui metodo IRB di base (F-IRB)

4

Di cui metodo di assegnazione

EU 4a

Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice

5

Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)

6

Rischio di controparte (CCR)

7

Di cui metodo standardizzato

8

Di cui metodo dei modelli interni (IMM)

EU 8a

Di cui esposizioni verso una CCP

EU 8b

Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)

9

Di cui altri CCR

10

Non applicabile

11

Non applicabile

12

Non applicabile

13

Non applicabile

14

Non applicabile

15

Rischio di regolamento

16

Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale)

17

Di cui metodo SEC-IRBA

18

Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)

19

Di cui metodo SEC-SA

EU 19a

Di cui 1 250  % / deduzione

20

Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)

21

Di cui metodo standardizzato

22

Di cui IMA

EU 22a

Grandi esposizioni

23

Rischio operativo

EU 23a

Di cui metodo base

EU 23b

Di cui metodo standardizzato

EU 23c

Di cui metodo avanzato di misurazione

24

Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)

25

Non applicabile

26

Non applicabile

27

Non applicabile

28

Non applicabile

29

Totale

a

b

c

d

e

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Fondi propri disponibili (importi)

1

Capitale primario di classe 1 (CET1)

2

Capitale di classe 1

3

Capitale totale

Importi dell'esposizione ponderati per il rischio

4

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)

5

Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)

6

Coefficiente del capitale di classe 1 (%)

7

Coefficiente di capitale totale (in %)

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)

EU 7a

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)

EU 7b

Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)

EU 7c

Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)

EU 7d

Requisiti di fondi propri SREP totali (%)

Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)

8

Riserva di conservazione del capitale (%)

EU 8a

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)

9

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)

EU 9a

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)

10

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)

EU 10a

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)

11

Requisito combinato di riserva di capitale (%)

EU 11a

Requisiti patrimoniali complessivi (%)

12

CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)

Coefficiente di leva finanziaria

13

Misura dell'esposizione complessiva

14

Coefficiente di leva finanziaria (%)

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)

EU 14a

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)

EU 14b

di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)

EU 14c

Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)

Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)

EU 14d

Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)

EU 14e

Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)

Coefficiente di copertura della liquidità

15

Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)

EU 16a

Deflussi di cassa - Valore ponderato totale

EU 16b

Afflussi di cassa - Valore ponderato totale

16

Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)

17

Coefficiente di copertura della liquidità (%)

Coefficiente netto di finanziamento stabile

18

Finanziamento stabile disponibile totale

19

Finanziamento stabile richiesto totale

20

Coefficiente NSFR (%)

a

b

Valore dell'esposizione

Importo dell’esposizione al rischio

1

Strumenti di fondi propri detenuti in imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non dedotti dai fondi propri

a

T

1

Requisiti di fondi propri supplementari del conglomerato finanziario (importo)

2

Coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario (%)

Base giuridica

Numero di riga

Testo libero

Articolo 438, lettera a), del CRR.

a)

Metodo per valutare l'adeguatezza del capitale interno

Articolo 438, lettera c), del CRR

b)

Su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente