8. Under alle omstændigheder bør der ikke anvendes vægtning af historiske data ved fastsættelse af …

Under alle omstændigheder bør der ikke anvendes vægtning af historiske data ved fastsættelse af den relevante historiske periode eller ved kalibrering af modellen for VaR i stress-situationer, idet vægtning af data i en stressperiode ikke ville give en sand afspejling af de potentielle tab i stress-situationer, som ville opstå for et instituts portefølje.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/