8. Em todo o caso, não se aplica qualquer ponderação aos dados históricos na identificação do …

Em todo o caso, não se aplica qualquer ponderação aos dados históricos na identificação do período histórico relevante nem na calibração do modelo de VaR em situação de stress , na medida em que a ponderação de dados num período de stress não produz uma imagem real das perdas potenciais da carteira de uma instituição numa situação de stress .

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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