8. I samtliga fall bör ingen viktning av historiska data göras när man ska bestämma den relevanta …

I samtliga fall bör ingen viktning av historiska data göras när man ska bestämma den relevanta historiska perioden eller när modellen för stressjusterat VaR ska kalibreras, eftersom en viktning av data under en stressjusterad period inte ger en riktig bild av de potentiella stressförluster som kan uppkomma i ett instituts portfölj.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/