8. Pri určovaní príslušného historického obdobia ani pri kalibrácii modelu stresovej VaR by sa v …

Pri určovaní príslušného historického obdobia ani pri kalibrácii modelu stresovej VaR by sa v žiadnom prípade nemalo používať váženie historických údajov, pretože váženie údajov v stresovom období by znemožnilo získať pravdivý obraz

• o potenciálnych stratách v stresových podmienkach, ktoré by mohli vzniknúť v portfóliu inštitúcie.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/