8. En cualquier caso, no se aplicará ponderación alguna de los datos históricos en la determinación …

En cualquier caso, no se aplicará ponderación alguna de los datos históricos en la determinación del período histórico relevante ni en la calibración del modelo VaR en estrés, dado que dicha ponderación de datos en un período de estrés no reflejaría fielmente las pérdidas potenciales en situaciones de estrés que podría registrar la cartera de una entidad.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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