2. Med hensyn til standarder, der anvendes i begge mål, og standarder, der foreskrives i direktivet …

Med hensyn til standarder, der anvendes i begge mål, og standarder, der foreskrives i direktivet (f.eks. 99 %-konfidensinterval), kan institutter overveje at bruge formlen "kvadratrod af tiden" til at beregne et 10-dages mål for VaR i stress-situationer. På grund af visse kendte begrænsninger i skaleringsfaktoren skal en analyse til påvisning af, at de antagelser, hvorpå brugen af formlen "kvadratrod af tiden" er baseret, er hensigtsmæssige, udgøre en del af valideringsprocessen for den interne model.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/