2. Wanneer een risicofactor ontbreekt in de periode van spanningen omdat deze factor tijdens deze …

Wanneer een risicofactor ontbreekt in de periode van spanningen omdat deze factor tijdens deze periode niet waarneembaar was (bijvoorbeeld omdat het een nieuw beursgenoteerd aandeel betreft), kan de instelling gebruikmaken van een andere risicofactor (in dit voorbeeld een ander aandeel in dezelfde sector en met een vergelijkbaar risico- en bedrijfsprofiel) waarvoor informatie beschikbaar is en waarvoor kan worden aangetoond dat er een hoge correlatie is met het gedrag van de factor die de instelling in het model probeert te vangen. Wanneer deze proxy’s worden gebruikt, dienen instellingen te bepalen of de aanname van een correlatie van 100 % tussen de risicofactor en de desbetreffende proxy passend is.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/