2. När det gäller de standarder som används i båda värdena, och förutom dem som föreskrivs i …

När det gäller de standarder som används i båda värdena, och förutom dem som föreskrivs i direktivet (till exempel ett konfidensintervall på 99 procent), kan instituten överväga att använda en skala grundad på “kvadratroten ur tiden” för att beräkna ett värde för tio dagars stressjusterat VaR. Med tanke på vissa kända begränsningar för skalfaktorn bör en analys som visar att antagandena som ligger till grund för tillämpning av regeln ”kvadratroten ur tiden” är korrekta utgöra en del av valideringsprocessen för den interna modellen.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/