2. Molemmissa luvuissa käytettyjen sekä direktiivissä määrättyjen (esimerkiksi 99 prosentin …

Molemmissa luvuissa käytettyjen sekä direktiivissä määrättyjen (esimerkiksi 99 prosentin luottamustaso) vaatimusten osalta rahoituslaitokset voivat harkita ajan neliöjuureen perustuvan asteikon käyttöä 10 päivän stressatun VaR:n laskennassa. Joidenkin skaalauskertoimeen liittyvien tunnettujen rajoitusten vuoksi sisäisen mallin validointiprosessin on sisällettävä myös analyysi sen osoittamiseksi, että ajan neliöjuuri -säännön käyttäminen perustuu asianmukaisiin oletuksiin.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/