2. Pokiaľ ide o normy používané pri obidvoch meraniach – a okrem toho aj o normy predpísané …

Pokiaľ ide o normy používané pri obidvoch meraniach – a okrem toho aj o normy predpísané smernicou (napríklad interval spoľahlivosti 99,9 %) –, inštitúcie môžu pri meraní stresovej VaR zvážiť použitie druhej odmocniny času na výpočet 10-dňovej stresovej VaR. Vzhľadom na niektoré známe obmedzenia tohto faktora mierky by však súčasťou procesu validácie interného modelu mala byť analýza, ktorou by sa preukázalo, že predpoklady na použitie pravidla druhej odmocniny času sú primerané.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/