2. Kalbant apie standartus, naudojamus abiejų matų atveju, ir direktyvoje nurodytus (pavyzdžiui, 99 …

Kalbant apie standartus, naudojamus abiejų matų atveju, ir direktyvoje nurodytus (pavyzdžiui, 99 proc. pasikliovimo lygmuo), įstaigos turėtų apsvarstyti galimybę naudoti „laiko kvadratinės šaknies“ skalę, norint apskaičiuoti 10 dienų VaR nepalankiausiomis sąlygomis matą. Vis dėlto atsižvelgiant į tam tikrus žinomus skalių naudojimo apribojimus, reikia atlikti analizę, parodančią, kad prielaidos, pagrindžiančios „kvadratinės laiko šaknies“ naudojimą yra tinkamos, ir šią analizę reikia įtraukti į vidinio modelio patikimumo vertinimo procesą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/