4. Standarder for VaR i stress-situationer kan afvige fra VaR-standarder under andre …

Standarder for VaR i stress-situationer kan afvige fra VaR-standarder under andre omstændigheder, hvor der kan være metodemæssige uforligeligheder mellem den aktuelle VaR-model og modellen for VaR i stress-situationer. Som eksempel kan nævnes ændringer i den aktuelle VaR-metodologi, som ikke kan omregnes til målet for VaR i stress-situationer og brugen af lokal værdiansættelse (sensitivitetsanalyse/proxies) i modsætning til fuld revurdering, som er den foretrukne metode ved VaR i stress-situationer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/