4. Normerna för stressjusterat VaR kan avvika från VaR-normerna under andra omständigheter när det …

Normerna för stressjusterat VaR kan avvika från VaR-normerna under andra omständigheter när det kan föreligga metodiska hinder för att jämföra den nuvarande VaR-modellen med modellen för stressjusterat VaR. Ett exempel inkluderar förändringar i gällande VaR-metod som inte kan översättas till ett stressjusterat VaR-värde och användning av lokal värdering (känslighetsanalys/proxyvariabler) till skillnad från fullständig omvärdering, som är det lämpliga tillvägagångssättet för stressjusterat VaR.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/