4. Stressattua VaR-mallia koskevat vaatimukset voivat poiketa VaR-vaatimuksista muissa …

Stressattua VaR-mallia koskevat vaatimukset voivat poiketa VaR-vaatimuksista muissa olosuhteissa, mikäli nykyisen VaR-laskentamallin ja stressatun VaR-laskentamallin välillä on menetelmällisiä yhteensopimattomuuksia. Yhtenä esimerkkinä ovat sellaiset nykyisessä VaR-laskentamenetelmässä tehdyt muutokset, joita ei voida ilmaista stressattuna VaR-mallina, sekä paikallisen arvostuksen käyttö (herkkyysanalyysi/arviot) täydellisen uudelleenarvostuksen sijasta, joka puolestaan on ensisijainen toimintatapa stressatun VaR:n laskemisessa.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/