4. Les critères de la VaR en situation de crise peuvent également s’écarter des critères de la VaR …

Les critères de la VaR en situation de crise peuvent également s’écarter des critères de la VaR, lorsque des incompatibilités méthodologiques entre le modèle de VaR courante et le modèle de VaR en situation de crise apparaissent. À titre d’exemple, on peut citer des changements dans la méthodologie de la VaR courante qui ne peuvent être transposés lors du calcul de VaR en situation de crise, ainsi que l’utilisation de méthodes approchées de valorisation (utilisation des sensibilités/approximations) par opposition à la revalorisation complète, cette dernière étant l’approche privilégiée pour la mesure de VaR en situation de crise.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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