4. Als een VaR-model wordt versterkt door de opneming van een nieuwe risicofactor, moet een …

Als een VaR-model wordt versterkt door de opneming van een nieuwe risicofactor, moet een instelling deze ook opnemen in de methode voor de berekening van de stressed-VaR. In bepaalde gevallen kan dit betekenen dat de historische gegevensreeksen voor de risicofactoren moeten worden herzien en een passende proxy moet worden ingevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer voor waarderingsdoeleinden een nieuwe risicofactor in het VaR-model wordt opgenomen, zoals vereist krachtens bijlage V, punt 12, eerste alinea, van Richtlijn 2006/49/EG als gewijzigd bij Richtlijn 2010/76/EU.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/