35. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …

W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące generowanie danych losowych na potrzeby określania scenariuszy przyszłych szoków, powinny wykazać dowodami empirycznymi, że szczególne ryzyka rynkowe są właściwie uwzględnione przez parametry wejściowe wykorzystywane do określenia wartości współczynników Beta lub pa rametrów stosowanych w metodach wykorzystujących generowanie danych losowych. W przypadku przyjęcia założeń, że wartości rezydualne z aproksymacji Beta lub innych metod wykorzystujących generowanie danych losowych nie są ze sobą skorelowane, dowody empiryczne, o których mowa w poprzednim zdaniu, powinny zawierać uzasadnienie tych założeń. W ramach dokumentacji prowadzonych przez instytucje w celu wykazania zgodności z wymogami niniejszych Wytycznych instytucje powinny dokumentować analizy przeprowadzane w celu zapewnienia zgodności z niniejszym punktem. PARAMETRÓW WEJŚCIOWYCH W MODELU POMIARU RYZYKA

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/