35. Lorsque les établissements utilisent des approximations bêta ou d’autres méthodes de génération …

Lorsque les établissements utilisent des approximations bêta ou d’autres méthodes de génération de données aléatoires aux fins de déterminer les scénarios de chocs futurs, ils devraient démontrer, à l’aide de preuves empiriques, que les données d’entrée utilisées pour déterminer les valeurs des coefficients bêta ou les paramètres des approches de génération de données aléatoires rendent compte correctement des risques spécifiques de marché. Lorsque des hypothèses sont formulées selon lesquelles les résidus d’approximations bêta ou d’autres approches de génération de données aléatoires ne sont pas corrélés les uns aux autres, les preuves empiriques visées dans la phrase précédente devraient inclure une justification de ces hypothèses. Dans le cadre des registres tenus pour démontrer leur conformité aux exigences des présentes orientations, les établissements devraient consigner les analyses effectuées pour se conformer au présent paragraphe.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/