35. Wanneer instellingen gebruikmaken van bèta-benaderingen of andere benaderingen die random …

Wanneer instellingen gebruikmaken van bèta-benaderingen of andere benaderingen die random gegevens genereren om de scenario’s van toekomstige schokken te bepalen, moeten zij met empirisch bewijs aantonen dat er naar behoren rekening is gehouden met specifieke marktrisico’s in de gegevensinputs die worden gebruikt voor de bepaling van de waarden van de bèta-coëfficiënten of de parameters van de benaderingen die random gegevens genereren. Wanneer het uitgangspunt wordt gehanteerd dat restwaarden van bèta-benaderingen of andere benaderingen die random gegevens genereren niet onderling afhankelijk zijn, moet het in de vorige zin bedoelde empirisch bewijs een rechtvaardiging van dit gehanteerde uitgangspunt bevatten. Als onderdeel van de documentatie die door de instellingen wordt bijgehouden om aan te tonen dat zij aan de vereisten van deze richtsnoeren voldoen, dienen instellingen documentatie bij te houden over de analyses die zijn uitgevoerd om aan het onderhavige punt te voldoen. GEBRUIK VAN GEGEVENSINPUTS IN HET RISICOMETINGSMODEL

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/