Når den ufinansierede kreditrisikoafdækning er denomineret i en anden valuta end den valuta, hvori eksponeringen er denomineret, reducerer institutterne værdien af kreditrisikoafdækningen gennem anvendelse af en volatilitetsjustering som følger:
hvor:
|
G*
|
=
|
værdien af kreditrisikoafdækningen reguleret for kursrisiko
|
|
G
|
=
|
den nominelle værdi af kreditrisikoafdækningen
|
|
Hfx
|
=
|
volatilitetsjusteringen, når der foreligger manglende valutamatch mellem kreditrisikoafdækningen og den underliggende fordring fastsat i overensstemmelse med stk. 4.
|