+Artikel 233 3.
|
Artikel 233 3.
Indien de niet-volgestorte kredietprotectie in een andere valuta luidt dan die van de blootstelling, verminderen de instellingen de waarde van de kredietprotectie door de toepassing van een volatiliteitsaanpassing als volgt:
waarbij:
|
G*
|
=
|
het bedrag van de kredietprotectie, gecorrigeerd voor een eventueel valutarisico,
|
|
G
|
=
|
het nominale bedrag van de kredietprotectie;
|
|
Hfx
|
=
|
de volatiliteitsaanpassing voor elke valutamismatch tussen de kredietprotectie en de onderliggende verplichting, bepaald overeenkomstig lid 4.
|
Indien er geen valutamismatch is, is Hfx gelijk aan nul.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|