+Artículo 233 3.
|
Artículo 233 3.
Cuando la cobertura del riesgo de crédito con garantías personales esté denominada en una divisa diferente de aquella en la que esté denominada la exposición, la entidad reducirá el valor de la cobertura del riesgo de crédito mediante la aplicación de un ajuste de volatilidad de acuerdo con la siguiente fórmula:
donde:
|
G*
|
=
|
el importe de la cobertura del riesgo de crédito ajustado por el riesgo de tipo de cambio,
|
|
G
|
=
|
el importe nominal de la cobertura del riesgo de crédito,
|
|
Hfx
|
=
|
el ajuste de volatilidad por posible desfase de divisas entre la cobertura del riesgo de crédito y la obligación subyacente, determinado de conformidad con el apartado 4.
|
Cuando no existan desfases de divisas, Hfx
será igual a cero.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
|