Quando la protezione del credito di tipo personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, gli enti riducono il valore di protezione del credito mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità secondo la formula seguente:
dove:
|
G*
|
=
|
l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio,
|
|
G
|
=
|
l'importo nominale della protezione del credito,
|
|
Hfx
|
=
|
la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante determinata conformemente al paragrafo 4.
|