+Artikel 233 3.
|
Artikel 233 3.
Om obetalt kreditriskskydd är noterat i en annan valuta än den valuta som exponeringen är noterad i, ska instituten minska värdet på kreditriskskyddet genom att tillämpa en volatilitetsjustering enligt följande:
där
|
G*
|
=
|
kreditriskskyddsbeloppet efter justering för valutakursrisk,
|
|
G
|
=
|
kreditriskskyddets nominella belopp, och
|
|
Hfx
|
=
|
volatilitetsjusteringen för all valutaobalans mellan kreditriskskyddet och det underliggande instrumentet, fastställd i enlighet med punkt 4.
|
Om ingen valutaobalans föreligger är Hfx lika med noll.
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|