Lorsque la protection de crédit non financée est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition, les établissements réduisent la valeur de la protection de crédit par l'application d'une correction pour volatilité calculée comme suit:
où
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G*
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=
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le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change;
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G
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=
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le montant nominal de la protection de crédit;
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Hfx
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=
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la correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises entre la protection de crédit et la créance sous-jacente, déterminée conformément au paragraphe 4.
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