+Artikel 325g 2.

Artikel 325g 2.

For en given risikofaktor k, der indgår i et eller flere af de i stk. 1 omhandlede instrumenter, beregner institutterne den opadgående nettocurvaturerisikoposition for den pågældende risikofaktor (image) og den nedadgående nettocurvaturerisikoposition (image) som følger:

hvor:

i

=

indekset for alle de i stk. 1 omhandlede positioner af instrumenter og inklusive risikofaktoren k

xk

=

den nuværende værdi for risikofaktoren k

Vi (xk )

=

værdien af instrumentet i estimeret ved hjælp af instituttets værdiansættelsesmodel på grundlag af den nuværende værdi af risikofaktoren k

image

=

værdien af instrumentet i estimeret ved hjælp af instituttets værdiansættelsesmodel på grundlag af en opjustering af værdien af risikofaktoren k

image

=

værdien af instrumentet i estimeret ved hjælp af instituttets værdiansættelsesmodel på grundlag af en nedjustering af værdien af risikofaktoren k

image

=

risikovægte anvendt på curvature-risikofaktoren k fastsat i overensstemmelse med afdeling 6

sik

=

deltafølsomheden for instrumentet i med hensyn til risikofaktor k beregnet i overensstemmelse med artikel 325r.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder