+Članak 325.g 2.

Članak 325.g 2.

Za određeni faktor rizika k uključen u jedan ili više instrumenata iz stavka 1. institucije izračunavaju pozitivnu neto poziciju rizika zakrivljenosti tog faktora rizika image i negativnu neto poziciju rizika zakrivljenosti tog faktora rizika image) kako slijedi:

pri čemu je:

i

=

indeks koji označava sve pozicije instrumenata iz stavka 1. koje uključuju faktor rizika k;

xk

=

trenutačna vrijednost faktora rizika k;

Vi (xk )

=

vrijednost instrumenta i procijenjena primjenom modela za određivanje cijena institucije na temelju trenutačne vrijednosti faktora rizika k;

image

=

vrijednost instrumenta i procijenjena primjenom modela za određivanje cijena institucije na temelju uzlaznog pomaka vrijednosti faktora rizika k;

image

=

vrijednost instrumenta i procijenjena primjenom modela za određivanje cijena institucije na temelju silaznog pomaka vrijednosti faktora rizika k;

image

=

ponder rizika koji se primjenjuje na faktor rizika k utvrđen u skladu s odjeljkom 6.;

sik

=

osjetljivost na delta-rizik instrumenta i u odnosu na faktor rizika k izračunano u skladu s člankom 325.r.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi