+Člen 325g 2.
|
Člen 325g 2.
Za dani dejavnik tveganja k, vključen v enega ali več instrumentov iz odstavka 1, institucije izračunajo neto pozicijo, tj. kapitalsko zahtevo, za tveganje ukrivljenosti ob spremembi navzgor za ta dejavnik tveganja (  ) in neto pozicijo (kapitalsko zahtevo) za tveganje ukrivljenosti ob spremembi navzdol za ta dejavnik tveganja (  ), kot sledi: pri čemer:
|
i
|
=
|
indeks, ki označuje vse pozicije instrumentov iz odstavka 1, ki vključujejo faktor tveganja k;
|
|
xk
|
=
|
trenutna vrednost dejavnika tveganja k;
|
|
Vi
(xk
)
|
=
|
vrednost instrumenta i, kot je ocenjena z modelom za določanje cen institucije na podlagi trenutne vrednosti dejavnika tveganja k;
|
|
|
=
|
vrednost instrumenta i, kot je ocenjena z modelom za določanje cen institucije na podlagi spremembe vrednosti dejavnika tveganja k navzgor;
|
|
|
=
|
vrednost instrumenta i, kot je ocenjena z modelom za določanje cen institucije na podlagi spremembe vrednosti dejavnika tveganja k navzdol;
|
|
|
=
|
utež tveganja, ki se uporablja za dejavnik tveganja k, določena v skladu z oddelkom 6;
|
|
sik
|
=
|
občutljivost delta instrumenta i glede na faktor tveganja k, izračunana v skladu s členom 325r.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|