+Artykuł 325g 2.

Artykuł 325g 2.

Dla danego czynnika ryzyka k zawartego w instrumencie lub instrumentach, o których mowa w ust. 1, instytucje obliczają wznoszącą pozycję netto ryzyka zakrzywienia dla tego czynnika ryzyka (image) oraz opadającą pozycję netto ryzyka zakrzywienia dla tego czynnika ryzyka (image) w następujący sposób:

gdzie:

i

=

indeks oznaczający wszystkie pozycje w instrumentach, o których mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu czynnika ryzyka k;

xk

=

the current value of risk factor k;

Vi (xk )

=

wartość instrumentu i oszacowana zgodnie z modelem wyceny stosowanym przez instytucję w oparciu o bieżącą wartość czynnika ryzyka k;

image

=

wartość instrumentu i oszacowana zgodnie z modelem wyceny stosowanym przez instytucję w oparciu o wzrost wartości czynnika ryzyka k;

image

=

wartość instrumentu i oszacowana zgodnie z modelem wyceny stosowanym przez instytucję w oparciu o spadek wartości czynnika ryzyka k;

image

=

waga ryzyka mająca zastosowanie do czynnika ryzyka k ustalona zgodnie z sekcją 6;

sik

=

wskaźnik wrażliwości delta instrumentu i dla czynnika ryzyka k obliczony zgodnie z art. 325r.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy