+Article 325octies 2.

Article 325octies 2.

Pour un facteur de risque donné k inclus dans un ou plusieurs instruments visés au paragraphe 1, les établissements calculent comme suit la position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque (image) et la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (image):

où:

i

=

l’indice représentant toutes les positions des instruments visés au paragraphe 1 et comprenant le facteur de risque k;

xk

=

la valeur courante du facteur de risque k;

Vi (xk )

=

la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base de la valeur courante du facteur de risque k;

image

=

la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation haussière appliquée à la valeur du facteur de risque k;

image

=

la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation baissière appliquée à la valeur du facteur de risque k;

image

=

la pondération de risque applicable au facteur de risque k déterminée conformément à la section 6;

sik

=

la sensibilité delta de l’instrument i à l’égard du facteur de risque k, calculée conformément à l’article 325 novodecies.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes