+325g straipsnis 2.
|
325g straipsnis 2.
Jeigu tam tikras rizikos veiksnys k yra būdingas vienai arba kelioms 1 dalyje nurodytoms finansinėms priemonėms, įstaigos apskaičiuoja to rizikos veiksnio didėjančią grynąją kreivumo rizikos poziciją (  ir mažėjančią grynąją kreivumo rizikos poziciją (  taip: čia:
|
i
|
=
|
indeksas, kuriuo žymimos visos 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių pozicijos, kurioms būdingas rizikos veiksnys k;
|
|
xk
|
=
|
rizikos veiksnio k dabartinė vertė;
|
|
Vi
(xk
)
|
=
|
finansinės priemonės i vertė, įvertinta pagal įstaigos kainodaros modelį remiantis rizikos veiksnio k dabartine verte;
|
|
|
=
|
finansinės priemonės i vertė, įvertinta pagal įstaigos kainodaros modelį remiantis rizikos veiksnio k vertės poslinkiu į viršų;
|
|
|
=
|
finansinės priemonės i vertė, įvertinta pagal įstaigos kainodaros modelį remiantis rizikos veiksnio k vertės poslinkiu į apačią;
|
|
|
=
|
rizikos koeficientas, taikytinas rizikos veiksniui k, apskaičiuotas pagal 6 skirsnį;
|
|
sik
|
=
|
finansinės priemonės i jautrumas delta rizikai rizikos veiksnio k atžvilgiu, apskaičiuotas pagal 325r straipsnį.
|
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
|