+Artikkel 325g 2.

Artikkel 325g 2.

Asjaomase riskiteguri k puhul, mis sisaldub lõikes 1 osutatud ühes või mitmes instrumendis, arvutavad ►C13  finantsinstitutsioonid ◄ selle riskiteguri ülespoole liikumisest tingitud netokumerusriskipositsiooni (upward net curvature risk position) (image) ja selle riskiteguri allapoole liikumisest tingitud netokumerusriskipositsiooni (downward net curvature risk position) (image) järgmiselt:

kus:

i

=

indeks, mis tähistab kõiki lõikes 1 osutatud instrumentide positsioone ja hõlmab riskitegurit k;

xk

=

riskiteguri k nüüdisväärtus;

Vi (xk )

=

►C13  finantsinstitutsiooni ◄ hinnastamismudeliga leitud instrumendi i väärtus riskiteguri k nüüdisväärtuse alusel;

image

=

►C13  finantsinstitutsiooni ◄ hinnastamismudeliga leitud instrumendi i väärtus riskiteguri k väärtuse suurenemise alusel;

image

=

►C13  finantsinstitutsiooni ◄ hinnastamismudeliga leitud instrumendi i väärtus riskiteguri k väärtuse vähenemise alusel;

image

=

riskiteguri k suhtes kohaldatav riskikaal, mis on kindlaks määratud vastavalt 6. jaole;

sik

=

instrumendi i deltariski tundlikkus riskiteguri k suhtes, mis on arvutatud vastavalt artiklile 325r.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid