+Artikel 325n 5.

Artikel 325n 5.

De kreditspændsrisikofaktorer, som institutterne skal anvende på securitiseringspositioner, som ikke indgår i ACTP'en, henviser til tranchens spænd og ikke de underliggende instrumenters spænd og svarer til følgende:

a) 

deltarisikofaktorerne er de relevante kreditspændssatser for tranchen henført til følgende løbetider i overensstemmelse med tranchens løbetid: 0,5 år, et år, tre år, fem år og ti år

b) 

de vegarisikofaktorer, der finder anvendelse på optioner med securitiseringspositioner, som ikke indgår i ACTP'en som underliggende instrumenter, er de implicitte volatiliteter for kreditspændene for trancherne, som hver især henføres til følgende løbetider i overensstemmelse med løbetiden for den option, der er omfattet af kapitalgrundlagskrav: 0,5 år, et år, tre år, fem år og ti år.

c) 

curvaturerisikofaktorerne er de samme som beskrevet i litra a); en fælles risikovægt finder anvendelse på alle disse risikofaktorer, jf. afdeling 6.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder