Artículo 325quindecies 5.

los factores de riesgo delta serán las pertinentes tasas diferenciales de crédito del tramo, asignadas a los siguientes vencimientos, en función del vencimiento del tramo: 0,5 años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años;

los factores de riesgo vega aplicables a las opciones cuyos subyacentes sean posiciones de titulización no estén incluidas en la cartera de negociación de correlación alternativa serán las volatilidades implícitas de los diferenciales de crédito de los tramos, cada uno de los cuales se asignará a los siguientes vencimientos en función del vencimiento de la opción sujeta a requisitos de fondos propios: 0,5 años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años;

los factores de riesgo de curvatura serán los mismos que los descritos en la letra a) del presente apartado; se aplicará a todos estos factores de riesgo una ponderación de riesgo común, de conformidad con la sección 6.