Article 325quindecies 5.

les facteurs de risque delta sont les taux d'écart de crédit par tranche pertinents, affectés aux échéances suivantes, en fonction de l'échéance de la tranche: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les volatilités implicites des écarts de crédit des tranches, chacune d'entre elles étant affectée aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

les facteurs de risque de courbure sont les mêmes que ceux décrits au point a); une pondération de risque commune est appliquée à l'ensemble de ces facteurs de risque, conformément à la section 6.